3月21日周三的项目

上证50指数振荡反弹中隐含波动率逐步回落

昨日沪深两市午后持续走弱，上证指数收跌0.42%，创业板指数收跌1.25%，两市成交金额不足3000亿元。板块方面，煤炭、创投、燃料电池等板块领涨，公交、物流、半导体元件等板块领跌。三大指数均小幅下跌，上证50指数跌幅最小为0.41%，中证500指数下跌0.76%。期指基差表现分化，IF各合约偏强IC合约走势偏弱。期权方面，标的资产50ETF下跌0.38%收于2.365，平值期权隐含波动率回落，特别是认购期权。

期权成交量继续提升。当日全市场合计成交189.01万张，较前一交易日大幅增加60.69万张。认购期权成交97.69万张，较前一交易日增加31.35万张，认沽合约总成交91.32万张，较前一交易日增加29.34万张。日成交量PCR值0.93变动不大。持仓方面，期权总持仓252.57万张，较前一交易日持仓量小幅减小0.47万张。其中认购合约持仓136.21万张，较前一交易日减小0.20万张，认沽合约持仓116.36万张，较前一交易日减小0.27万张。持仓量PCR值0.85基本不变。

移仓换月中，当月合约成交量增加35.06万张，其中认购增加18

.89万张，认沽增加16.16万张。持仓方面，当月合约减持8.66万张，其中认购减持3.64万张，认沽减持5.02万张。从当月合约各执行价数据看，认购、认沽全面减持。次月认购在2.35至2.40浅虚值增持，认沽则在2.25和2.35增持较多。持仓结构看，认购虚值增持较多，50ETF短期上行压力有所增大。

1月以来，在50ETF振荡攀升过程中，期权隐含波动率逐步回落，特别是认购期权下滑明显。平值认购期权隐含波动率下跌至14.7%左右，认沽下跌至18.38%，近5日跌幅分别为31%和10%。30日历史波动率继续小幅抬升，目前在15.17%，略高于平值认购隐含波动率。当月各合约隐含波动率在15%至60%之间，认沽微笑曲线偏度变大，各执行价认购期权隐含波动率全面低于认沽期权。

综合来看，在上证50指数振荡反弹中隐含波动率逐步回落，持仓结构看，50ETF上行压力有所增加，投资者当月宽跨式空头继续持有，激进者可试多次月熊市价差组合。

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